Финансовые рынки значительно сложнее, чем предполагают классические модели технического анализа. Цена формирует самоподобные структуры, которые повторяются на разных масштабах и отражают глубинную организацию рыночного движения. Эта книга посвящена алгоритмическому определению фракталов на финансовых данных и практическому использованию фрактального анализа в трейдинге.
Читатель познакомится с математическими основами фрактальной теории, современными методами обработки временных рядов и разработкой собственных алгоритмов на Python. Особое внимание уделено объективной оценке эффективности: фрактальные модели сравниваются со скользящими средними, RSI, MACD и другими популярными индикаторами на исторических данных различных рынков.
Книга сочетает научный подход, готовые программные решения, реальные исследования и практические рекомендации.
