[Альпина] Алгоритмические торговые системы на фондовом рынке [Яков Шляпочник, Виталий Пикман]

Книга представляет собой комплексное исследование алгоритмической торговли — одного из самых динамично развивающихся направлений на финансовых рынках. Авторы проводят читателя через всю эволюцию этого метода: от первых разработок до современного использования искусственного интеллекта и машинного обучения в FinTech.

Издание охватывает широкий круг тем: рассматриваются мировые и российские финансовые инструменты (ПИФы, ETF, хедж-фонды, робо-адвайзоры), подробно разбираются основные стратегии алготрейдинга (от высокочастотной торговли и маркет-мейкинга до статистического арбитража и торговли в «темных пулах»). Отдельное внимание уделяется вызовам, с которыми сталкиваются разработчики алгоритмов, включая проблему оверфиттинга и методы повышения коэффициента Шарпа.

Значительная часть работы посвящена перспективным направлениям: ESG-инвестициям, квантовым стратегиям и роли человеческого капитала. Завершающая глава содержит практические рекомендации по созданию эффективных алгоритмических систем и использованию альфа-стратегий в комбинированных продуктах.

Издание будет полезно как профессиональным трейдерам и управляющим активами, так и инвесторам, желающим разобраться в современных технологиях управления капиталом.