Эффективная торговля волатильностью [Сергей Елисеев]

Robot · Вчера в 19:05

Авторские программы обучения торговле опционами Сергея Елисеева - основателя группы разработки LAFT терминала Option-lab, опытного опционного трейдера (боллее 15 лет торговли опционами), маркет-мэйкера, управляющего хедж-фонда AVTF
В рамках курса раскрываются практические аспекты торговли волатильностью биржевых опционов в рыночно нейтральных (дельта нейтральных) стратегиях

Слушатель Эксперт уровня получит ответы на вопросы и практические навыки:

Как заработать на продажах опционов?
Как получать прибыль на опционах от сильных ценовых движениях?

Программа:

Тема 1. Волатильность

Что такое волатильность
Историческая волатильность HV
Реализуемая волатильность RV
Ожидаемая волатильность IV
Задачи оценки опционов

Тема 2. Кривая волатильности серии опционов

Формы кривых IV
Сплайн кривой
Изменения кривой при изменениях цены БА
Изменения кривой с приближением даты экспирации
Ожидания рынка в кривой IV опционов

Тема 3. Продажа волатильности. Продажа опционов с дельта хеджированием

Выбор опционов
Доходность и риски
Использование своей кривой IV опционов
Робот Дельта хеджер ( Range Hedger )
Диапазон дельты хеджирования

Тема 4. Покупка волатильности. Покупка опционов с дельта рехеджированием

Поиск опционов для покупки
Потенциал прибыли и риск
Робот рехеджер, параметры ( ReHedger )
Низкая ликвидность, гэпи и комиссии

Тема 5. Стратегии торговли волатильностью

Торговля опционами на отчетности акций
Ловушки покупки волатильности
Торговля спредами IV ( арбитраж кривой воалитльности )
Продажи волатильности в стратегиях инвестирования