[Naked Finance] Банковское дело

[Robot]

Ссылка на картинку

Большой практический курс по банковскому делу. Вы освоите основы банкинга, международных подходов к регулированию банков, принципы корпоративного управления и научитесь анализировать финансовое состояние банков.

Чему вы научитесь

• изучите механизм работы банков, структуру банковского баланса, банковских счетов и основных банковских операций
• разберетесь в банковских бизнес-моделях, консолидированных структурах с участием банков (банковская группа и банковский холдинг), а также типах банковских лицензий, выдаваемых ЦБ
• освоите принцип работы банковского мультипликатора (денежная масса/денежная база), позволяющего банкам создавать деньги в экономике
• узнаете особенности структуры российского банковского сектора и историю его развития (с 1990-х годов по настоящее время)
• изучите основы банковского законодательства в России
• освоите основные принципы корпоративного управления в банках
• узнаете о концепции регулирования Базеля в отношении достаточности капитала банков (Базель I, II, III)
• освоите понятия регуляторного капитала (CET1, AT1, T2) и активов, взвешенных с учетом риска (RWA)
• разберетесь, как работают нормативы достаточности капитала (Н1.0, Н1.1, Н1.2) и надбавки к ним (CCB, CCyB, D-SIB/G-SIB)
• разберетесь, как рассчитываются обязательные резервы банков в ЦБ
• изучите, как устроена система страхования вкладов и как рассчитываются ставки страховых взносов банков (базовая, повышенная дополнительная ставки)
• узнаете больше о системно значимых кредитных организациях (СЗКО) и том, как ЦБ определяет системную значимость
• изучите основы организации в банках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и систем антикризисного планирования на случай стрессовых ситуаций, угрожающих финансовой стабильности банков
• изучите основные подходы к оценке основных рисков банковской деятельности: кредитный, рыночный, операционный риски, риск ликвидности (включая LCR и NSFR)
• научитесь рассчитывать статистические метрики VaR, sVaR и ES (cVaR)
• разберетесь, как рассчитываются резервы на возможные потери (РВП/ОКУ)
• научитесь рассчитывать основные метрики для анализа банков (COR, ROE, ROA/RORWA, COF, NIM, NCM, CIR)
• освоите основные принципы и инструменты исламского банкинга (мудараба, мушарака, мурабаха и пр.)

Программа курса
Банковский бизнес

1. Механизм банковского бизнеса
2. Банки и денежный мультипликатор
3. Баланс банка и основные операции
4. Бизнес-модель банков
5. Структура банковского сектора
6. Банковское законодательство
7. История развития банковского сектора в России

Корпоративное управление

1. Система корпоративного управления
2. Совет директоров
3. Исполнительные органы
4. Управление рисками и внутренний контроль
5. Политика вознаграждения

Базель и банковское регулирование

1. Концепция базельского регулирования
2. Регуляторный капитал и RWA
3. Обязательные нормативы
4. Банковские счета
5. Обязательные резервы
6. Система страхования вкладов
7. Системно значимые кредитные организации

Риск-менеджмент

1. Внутренние процедуры оценки достаточности капитала (ВПОДК)
2. Антикризисное планирование и системы раннего предупреждения
3. Кредитный риск I
4. Кредитный риск II
5. Резервы на возможные потери
6. Рыночный риск
7. Операционный риск
8. Риск ликвидности I
9. Риск ликвидности II

Аналитические метрики

1. Расчет коэффициентов: механика
2. Стоимость риска COR
3. Чистая процентная и комиссионная маржа NIM/NCM
4. Операционная эффективность CIR (CTI)
5. Стоимость фондирования COF
6. Рентабельность активов ROA/RORWA и капитала ROE

Приложение: Исламский банкинг

1. Принципы и инструменты исламского банкинга

Заключение

Читать далее...

Показать больше