[OnlyQuants] Алгоритмические торговые стратегии. Системы № 5-8 Февраль

Самый популярный архив
Каждую неделю перед публикацией новой торговой системы я удаляю код старой. Вы уже знаете, как работает OnlyQuants.
Каждый месяц я беру коды из систем и публикую их в формате PDF на другом своём сайте, где вы всё ещё можете их приобрести, но по гораздо более высокой цене, чем если бы вы были подписчиком на момент их первоначальной публикации.
Почему они стоят дороже? Всё просто: вы можете увидеть, что они делали после публикации.
OQ_Portfolio#2_24 февраля: Системы: #5-8
Среднегодовая доходность $32 689,55 / Коэффициент прибыли 2,01 / #сделок 1423 / W% 57,70
Описание Портфеля:
Стратегия основана на системах торговли на прорывах, которые работают на дневных таймфреймах и нацелены на фиксацию значительных ценовых движений (прорывов) как в длинных, так и в коротких позициях. Целевыми товарами являются GC (фьючерсы на золото), HG (фьючерсы на медь), PL (фьючерсы на платину) и SI (фьючерсы на серебро). Портфель использует сигналы о прорывах для входа в сделки с целью получения прибыли как от растущих, так и от падающих рыночных тенденций по этим товарам.
Основа стратегии: Торговые системы на прорывах
Логическое отклонение: Каждая система использует собственные алгоритмы обнаружения прорывов для выявления и извлечения выгоды из значительных ценовых движений на указанных рынках.
Фокус на продукте: GC (фьючерсы на золото), HG (фьючерсы на медь), PL (фьючерсы на платину), SI (фьючерсы на серебро).
Стратегическое дополнение: Торговые системы работают в связке, используя возможности для прорыва на разных рынках, тем самым повышая диверсификацию портфеля и снижая риски.
Возможность открытия длинных и коротких позиций: специальные системы для открытия длинных и коротких позиций, повышающие гибкость и эффективность в различных рыночных условиях.
Основа портфеля: Это сочетание прорывных торговых систем призвано стать прочной основой для комплексного портфеля, демонстрируя потенциал масштабируемости и адаптации к изменениям рынка.
**Этот портфель был обновлен на основе данных за 1440 минут с использованием более активных версий системы, что позволило увеличить количество сделок.